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恐慌指标曝光一个被人忽略的秘密 暴跌没有想象中严重
发表时间 :2018/02/07 15:40:00     阅读 :

恐慌指标曝光一个被人忽略的秘密 暴跌没有想象中严重

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凤凰国际iMarkets讯 从恐慌指标中看,美国国债、新兴市场、石油等市场的波动率升幅远低于VIX指数,而日元和瑞士法郎的下跌,显示投资者并没有开始蜂拥避险。

这意味着,情况并不是特别糟糕。这是股市之外的恐慌和传染指标向投资者透露出的信息。虽然Cboe波动率指数在周二触及两年多来最高水平,但其他追踪交易员对国债、新兴市场动荡程度预期的指标并没有透露出太多的惊慌情绪。

“外汇、债券等市场没有出现那么大的波动令人大为安心,”Wilmington Trust Investment Advisors Inc.的首席投资官Tony Roth表示。“自信贷危机以来,股市波动性更大。那是很多机构对冲基金、程序交易员类型的投资者玩的地方。”

全球股市抛售虽然令发展中市场的股市遭受冲击,但这种跌势看起来更像是一时的磕绊。Cboe新兴市场ETF波动率指数在过去两天上涨了40%,但与美国VIX指数相比却相形见绌。其与后者的比率仍处于历史新低。

过去一天市场波动率的飙升在股市表现得比债市更为明显。当然,美国国债市场远非无动于衷,10年期美国国债收益率本周的波动幅度已经超过23个基点。衡量10年期美国国债收益率波动的指标TYVIX指数周一攀升至2017年4月月以来的最高水平,周二小幅回落。

在外汇市场上,周一的动荡只引发了短暂的避险操作。周二在全球股市剧震的情况下,瑞士法郎和日元却都出现下跌,显示交易员并没有按下恐慌按钮。作为传统避险货币的瑞郎和日元兑美元汇率在主要货币跌幅榜前列,扭转了周一的涨势。

石油市场也出现了波动性的跃升,但与股市相比只是一个温和的波动。CBOE/Nymex石油波动率指数周一收于11月以来的最高水平,布伦特原油和WTI原油平价期权的隐含波动率也创两个月新高。

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